Разработка и внедрение модуля «Аванкор: Фронт-офис»

Заказчик:: АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Руководитель проекта со стороны заказчика: Михаил Красильников

CIO
Поставщик: ООО «Аванкор»
Год завершения проекта: 2021
Сроки выполнения проекта: Октябрь, 2020 - Июнь, 2021
Масштаб проекта: 2095 человеко-часов
Цели: С 01 января 2021 года все негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ) получили возможность самостоятельно управлять средствами НПФ и с этой же даты вступало в силу указание Банка России 5343-У, которое регламентировало требования к составу и структуре активов пенсионных резервов.

В связи с этим основной целью проекта являлось внедрение программного обеспечения, позволяющего управлять активами (подавать поручение на биржу ММВБ, на покупки/продажи активов, заключать внебиржевые сделки, открывать депозиты), в части собственного размещения и соблюдать законодательные и внутренние ограничения на состав и структуру актива перед подачей поручения на совершение сделок покупок/продаж (pre-trade контроль), а также формировать контрольную ведомость для сверки со спец. депозитарием (post-trade контроль).

Уникальность проекта

Внедрение ПО требовалось в максимально сжатые сроки, обусловленные вступлением в силу с 01.01.21г. Указание Банка России от 5.12.19г.N5343-У "О требованиях по формированию состава/структуры пенсионных резервов".
Большой объём портфелей, подлежащих контролю(15000 позиций) и разнообразный состав активов в портфелях(от простых биржевых инструментов: акции, облигации, до сложных фьючерсы на индекс, займы, объекты недвижимости).
Реализация контролей в виде конструктора лимитов, а не жёстко запрограммированный набор правил, что позволило в пользовательском режиме настроить все ограничения по 5343-У, а в будущем позволит Заказчику самостоятельно настраивать доп. контроли/вносить правки при изменении законодательства, без привлечения разработчиков.
Сложная интеграция с биржей ММВБ через FIX протокол(Financial Information eXchange protocol- протокол обмена финансовой информацией, явл. международным стандартом для обмена данными м/у участниками биржевых торгов в режиме реального времени)

Использованное ПО

Автоматизированная система «Аванкор: Фронт-офис»;
Торговый терминал Quik,
Служба QuikFix,
Информационные сервисы ММВБ и Интерфакса.

Сложность реализации

Основная техническая сложность состояла в интеграции автоматизированной системы «Аванкор: Фронт-Офис» с QuikFix по протоколу tcp/ip, который не поддерживается стандартными средствами платформы 1С.

Описание проекта

Была выполнена установка программного обеспечения и настройка механизма интеграции между автоматизированной системой «Аванкор: Мидл-офис» и автоматизированной cистемой «Аванкор:Фронт-офис» в части начальной фактической позиции и нормативно справочной информации (Портфели, Активы, Рейтинги, Информация о связанных лицах).

Разработан конструктор лимитов, с помощью которого настроили порядка 40 правил, покрывающих «pre-trade» (контроль состава и структуру активов портфеля/группы портфелей перед подачей поручения) и «post-trade» контролей (контроль состава и структуру активов портфеля/группы в любой момент времени) для проверки ограничений состава и структуры пенсионных резервов в соответствии с требованиями указания №5343-У (Глава 1, Глава 2, Глава 3).

Выполнена интеграция автоматизированной системы «Аванкор:Фронт-офис» с сервисом Quik (информационный ресурс в сети Интернет для доступа к биржевым торгам) по QuikFix протоколу. По средствам QuikFix протокола из АС «Аванкор: Фронт-офис» на биржу отправляются поручения на сделки, в АС «Аванкор: Фронт-офис» приходит информация по совершённым сделкам.

Реализованы лимиты на структуру портфелей по внутренним правилам Заказчика.

География проекта

г. Москва